PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD3.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD3.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD3.DE (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc) are both exchange-traded funds - TRD3.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRD3.DE returned 3.61%/yr vs 17.41%/yr for FWEA.DE. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. TRD3.DE charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD3.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD3.DE показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у FWEA.DE с доходностью 10.39%.

TRD3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.33%
С начала года
3.72%
1 год
4.65%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
8.32%
С начала года
10.39%
1 год
21.37%
3 года*
17.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD3.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.72%-6.54%10.06%1.40%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc		10.39%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between TRD3.DE and FWEA.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc

Часто сравнивают с TRD3.DE:
TRD3.DE с SYBW.DETRD3.DE с VX6F.DETRD3.DE с D500.DETRD3.DE с EXVM.DETRD3.DE с 18M1.DETRD3.DE с P500.DETRD3.DE с EXHC.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с FTWG.L

Доходность на риск

TRD3.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD3.DE
Ранг доходности на риск TRD3.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD3.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD3.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD3.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD3.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD3.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD3.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.79

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.68

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.58

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

10.49

-7.22

TRD3.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD3.DE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FWEA.DE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD3.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD3.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка TRD3.DE за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD3.DE и FWEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD3.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-17.48%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-8.28%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.90%

-17.48%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-1.04%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-1.85%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.04%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD3.DE и FWEA.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) составляет 1.35%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что TRD3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD3.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

3.09%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

9.60%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

12.00%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

12.73%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

12.73%

-4.84%

Сравнение комиссий TRD3.DE и FWEA.DE

TRD3.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD3.DE и FWEA.DE

Дивидендная доходность TRD3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.82%4.18%4.28%4.20%2.04%0.31%1.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

TRD3.DE and FWEA.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD3.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD3.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.

TRD3.DE is categorized as Government Bonds, while FWEA.DE is Global Equities. TRD3.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.06% for TRD3.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD3.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор