Сравнение TRCSX с WESCX
TRCSX (T. Rowe Price Small-Cap Index Fund) and WESCX (TETON Westwood SmallCap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TRCSX returned 8.00%/yr vs 14.01%/yr for WESCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TRCSX charges 0.14%/yr vs 1.25%/yr for WESCX.
Доходность
Сравнение доходности TRCSX и WESCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRCSX показывает доходность 20.71%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 30.82%.
TRCSX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 20.71%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- —
WESCX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 19.83%
- С начала года
- 30.82%
- 1 год
- 56.20%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение доходности по годам TRCSX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRCSX T. Rowe Price Small-Cap Index Fund | 20.71% | 12.72% | 11.36% | 16.97% | -20.47% | 4.05% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 30.82% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 9.03% |
Correlation
The correlation between TRCSX and WESCX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.89 |
The correlation between TRCSX and WESCX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRCSX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
TRCSX
WESCX
Сравнение TRCSX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRCSX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 5.62 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 19.76 | -6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRCSX и WESCX
Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и WESCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRCSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.94% | -70.60% | +38.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -10.19% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.82% | -26.22% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -26.22% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -4.79% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -20.08% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRCSX и WESCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) составляет 3.78%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что TRCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRCSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 5.48% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 14.97% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 19.99% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 21.71% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 23.65% | -0.65% |
Сравнение комиссий TRCSX и WESCX
TRCSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRCSX и WESCX
Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности WESCX в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRCSX T. Rowe Price Small-Cap Index Fund | 1.98% | 2.39% | 3.18% | 1.27% | 1.58% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 5.74% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Часто задаваемые вопросы
TRCSX and WESCX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WESCX has higher volatility (5.48%) compared to TRCSX (3.78%). In terms of maximum drawdown, TRCSX dropped -31.94% vs WESCX's -70.60%.
WESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRCSX и WESCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор