PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCSX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCSX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Auer Growth Fund (AUERX).

TRCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCSX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCSX и AUERX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		0.93%12.72%11.36%16.97%-20.47%4.05%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%13.24%

Доходность по периодам

С начала года, TRCSX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%.

TRCSX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.86%
1 год
25.65%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с TRCSX:
TRCSX с OTCFXTRCSX с PRSVXTRCSX с FESMTRCSX с TSCSXTRCSX с CSMDXTRCSX с PRDGXTRCSX с TBCIX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPXAUERX с RYRRX

Сравнение комиссий TRCSX и AUERX

TRCSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRCSX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCSX
Ранг доходности на риск TRCSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCSX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCSX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCSXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.07

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.70

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.91

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

13.68

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCSX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCSX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCSX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCSXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.07

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.18

+0.01

Корреляция

Корреляция между TRCSX и AUERX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCSX и AUERX

Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AUERX в 11.06%

TTM20252024202320222021
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		2.37%2.39%3.18%1.27%1.58%1.69%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRCSX и AUERX

Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCSXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.94%

-67.23%

+35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-13.70%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-5.91%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-25.10%

+11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

2.92%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCSX и AUERX

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что TRCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCSXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.82%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

12.69%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

19.73%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

24.95%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

24.37%

-1.12%