PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCLX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCLX с TRBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

TRCLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 дек. 2019 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCLX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCLX и TRBCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		8.90%36.23%10.95%-15.51%-26.24%6.28%59.73%6.20%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-11.24%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%3.71%

Доходность по периодам

С начала года, TRCLX показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.24%.

TRCLX

1 день
0.06%
1 месяц
-9.83%
С начала года
8.90%
6 месяцев
11.03%
1 год
39.13%
3 года*
10.54%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

TRBCX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.00%
1 год
15.04%
3 года*
26.18%
5 лет*
10.52%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с FLKRTRCLX с OBCHXTRCLX с EVCGXTRCLX с FCHKXTRCLX с CHILXTRCLX с FHKIXTRCLX с MCDFX
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с PRGFXTRBCX с QQQTRBCX с DODGX

Сравнение комиссий TRCLX и TRBCX

TRCLX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.

TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

TRCLX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCLX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCLXTRBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.69

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.14

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.76

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.17

2.68

+9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCLX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCLX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCLX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCLXTRBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.69

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.44

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между TRCLX и TRBCX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCLX и TRBCX

Дивидендная доходность TRCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности TRBCX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.50%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.91%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TRCLX и TRBCX

Максимальная просадка TRCLX за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCLX и TRBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCLXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-54.56%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-17.01%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.91%

-43.63%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-13.77%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.32%

-11.35%

-11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.86%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCLX и TRBCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) составляет 6.50%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TRCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCLXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.01%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

13.72%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

23.49%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

24.05%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

22.76%

+0.66%