Сравнение TRBUX с NUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).
TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRBUX и NUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRBUX и NUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 0.84% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | -1.59% | -0.17% | 2.34% | 3.68% | 1.51% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TRBUX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции TRBUX превзошли акции NUSFX по среднегодовой доходности: 3.34% против 2.36% соответственно.
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
NUSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBUX и NUSFX
TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.
Доходность на риск
TRBUX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск
TRBUX
NUSFX
Сравнение TRBUX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRBUX | NUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.39 | 2.98 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.90 | 6.75 | +7.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.56 | 2.85 | +2.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.36 | 5.24 | +17.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.94 | 38.53 | +28.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRBUX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | 2.98 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.55 | 2.09 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.21 | 1.96 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.78 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TRBUX и NUSFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBUX и NUSFX
Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности NUSFX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 4.56% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок TRBUX и NUSFX
Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что больше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и NUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRBUX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -3.88% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.87% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.68% | -3.35% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.15% | -3.88% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.24% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.12% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBUX и NUSFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.20%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRBUX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.38% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.97% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 1.54% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.70% | 1.30% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 1.21% | +0.31% |