Сравнение TRBFX с FSTZX
TRBFX (T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund) and FSTZX (Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, TRBFX returned 4.92%/yr vs 4.74%/yr for FSTZX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRBFX charges 0.41%/yr vs 0.00%/yr for FSTZX.
Доходность
Сравнение доходности TRBFX и FSTZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRBFX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у FSTZX с доходностью 0.67%.
TRBFX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 2.83%
FSTZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.57%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRBFX и FSTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRBFX T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund | 1.30% | 6.34% | 4.75% | 3.01% | -5.19% | 1.30% |
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.67% | 5.99% | 4.87% | 4.67% | -2.83% | 1.32% |
Correlation
The correlation between TRBFX and FSTZX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between TRBFX and FSTZX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRBFX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск
TRBFX
FSTZX
Сравнение TRBFX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRBFX | FSTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.53 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 7.52 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRBFX и FSTZX
Максимальная просадка TRBFX за все время составила -7.33%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBFX и FSTZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRBFX | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.33% | -5.30% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -1.49% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.51% | -1.49% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.39% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.08% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.30% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBFX и FSTZX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) составляет 0.94%, в то время как у Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что TRBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRBFX | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.49% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 1.84% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 2.16% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 2.84% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 2.84% | +1.18% |
Сравнение комиссий TRBFX и FSTZX
TRBFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBFX и FSTZX
Дивидендная доходность TRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности FSTZX в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 2.87% | 4.02% | 2.78% | 2.54% | 5.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRBFX T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund | 4.90% | 4.95% | 4.62% | 3.64% | 6.11% | 4.99% | 1.38% | 3.27% | 2.34% | 1.61% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
TRBFX and FSTZX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTZX has higher volatility (1.49%) compared to TRBFX (0.94%). In terms of maximum drawdown, TRBFX dropped -7.33% vs FSTZX's -5.30%.
FSTZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRBFX и FSTZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор