Сравнение TRBCX с RNPGX
TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) and RNPGX (American Funds New Perspective Fund Class R-6) are both mutual funds - TRBCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while RNPGX is a Global Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, TRBCX returned 17.53%/yr vs 13.83%/yr for RNPGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TRBCX charges 0.69%/yr vs 0.42%/yr for RNPGX.
Доходность
Сравнение доходности TRBCX и RNPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRBCX показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у RNPGX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции RNPGX по среднегодовой доходности: 17.53% против 13.83% соответственно.
TRBCX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 28.20%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 17.53%
RNPGX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение доходности по годам TRBCX и RNPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 4.00% | 18.78% | 48.46% | 49.42% | -38.57% | 17.54% | 34.73% | 29.97% | 2.00% | 36.54% |
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | 6.89% | 21.71% | 17.13% | 25.06% | -25.70% | 18.00% | 33.88% | 31.22% | -5.71% | 29.31% |
Correlation
The correlation between TRBCX and RNPGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.89 |
The correlation between TRBCX and RNPGX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRBCX vs. RNPGX — Ранг доходности на риск
TRBCX
RNPGX
Сравнение TRBCX c RNPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRBCX | RNPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.77 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 7.48 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRBCX | RNPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.51 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.69 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TRBCX и RNPGX
Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки RNPGX в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и RNPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRBCX | RNPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -34.25% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.01% | -11.44% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.08% | -17.90% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -34.25% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -34.25% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.58% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -5.55% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.70% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBCX и RNPGX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) имеют волатильность 3.90% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRBCX | RNPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.99% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 10.79% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 13.40% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 17.21% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 17.83% | +4.96% |
Сравнение комиссий TRBCX и RNPGX
TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RNPGX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBCX и RNPGX
Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности RNPGX в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | 6.43% | 6.87% | 5.45% | 5.67% | 4.53% | 7.31% | 4.41% | 4.47% | 7.95% | 5.80% | 4.20% | 6.46% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 5.04% | 5.25% | 18.16% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
TRBCX and RNPGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNPGX has higher volatility (3.99%) compared to TRBCX (3.90%). In terms of maximum drawdown, TRBCX dropped -54.56% vs RNPGX's -34.25%.
RNPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRBCX и RNPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор