Сравнение TQSMX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
TQSMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TQSMX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSMX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.27% | 13.55% | 16.34% | 21.72% | -13.07% | 21.85% | 11.68% | 30.19% | -10.91% | 15.44% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TQSMX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции TQSMX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 11.58% против 13.44% соответственно.
TQSMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.58%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSMX и WESCX
TQSMX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
TQSMX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
TQSMX
WESCX
Сравнение TQSMX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSMX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.70 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.32 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.87 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 10.86 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSMX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.70 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TQSMX и WESCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSMX и WESCX
Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.85% | 1.87% | 6.48% | 3.39% | 6.06% | 1.40% | 0.81% | 1.18% | 2.12% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок TQSMX и WESCX
Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSMX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.66% | -70.60% | +29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -14.72% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -26.22% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -45.13% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -7.27% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -20.27% | +15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.88% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSMX и WESCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) составляет 7.47%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что TQSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSMX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 8.02% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 14.37% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 25.04% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 21.70% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 23.67% | -3.39% |