Сравнение TQSMX с TNVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).
TQSMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TQSMX и TNVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSMX и TNVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.27% | 13.55% | 16.34% | 21.72% | -13.07% | 21.85% | 11.68% | 30.19% | -10.91% | 15.44% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 6.91% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TQSMX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции TQSMX превзошли акции TNVIX по среднегодовой доходности: 11.58% против 10.69% соответственно.
TQSMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.58%
TNVIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSMX и TNVIX
TQSMX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.
Доходность на риск
TQSMX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск
TQSMX
TNVIX
Сравнение TQSMX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSMX | TNVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.02 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.12 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 7.98 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSMX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TQSMX и TNVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSMX и TNVIX
Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TNVIX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.85% | 1.87% | 6.48% | 3.39% | 6.06% | 1.40% | 0.81% | 1.18% | 2.12% | 0.35% | 0.00% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.70% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок TQSMX и TNVIX
Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, примерно равная максимальной просадке TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и TNVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSMX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.66% | -42.75% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -13.34% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -25.61% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -42.75% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -7.12% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -6.27% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.54% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSMX и TNVIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что TQSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSMX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.79% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 11.89% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 20.74% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.78% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 21.08% | -0.80% |