PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSMX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQSMX с TNVIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TQSMX (T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund) and TNVIX (1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TQSMX returned 13.17%/yr vs 12.09%/yr for TNVIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TQSMX charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for TNVIX.

Доходность

Сравнение доходности TQSMX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQSMX показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 19.65%. За последние 10 лет акции TQSMX превзошли акции TNVIX по среднегодовой доходности: 13.17% против 12.09% соответственно.

TQSMX

1 день
0.37%
1 месяц
2.10%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.17%
1 год
31.93%
3 года*
20.82%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.17%

TNVIX

1 день
0.68%
1 месяц
2.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
17.45%
1 год
36.61%
3 года*
19.60%
5 лет*
10.13%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQSMX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund		17.68%12.75%16.34%21.72%-13.07%21.85%11.68%30.19%-10.91%15.44%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		19.65%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Correlation

The correlation between TQSMX and TNVIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2016 г.

0.90

The correlation between TQSMX and TNVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TQSMX:
TQSMX с AVUVXTQSMX с FCNTXTQSMX с FUTYTQSMX с FGRTXTQSMX с FHLCTQSMX с FMCSXTQSMX с VSEQX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с FEQIXTNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FLCSXTNVIX с SOXXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Доходность на риск

TQSMX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSMX
Ранг доходности на риск TQSMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSMX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSMX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSMX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQSMXTNVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.10

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.07

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.51

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

12.38

-0.55

TQSMX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSMX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNVIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSMX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQSMX и TNVIX

Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, примерно равная максимальной просадке TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и TNVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQSMXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-42.75%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.14%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-20.59%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-25.61%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-42.75%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.49%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-6.18%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.87%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSMX и TNVIX

T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что TQSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQSMXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.08%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

12.45%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

16.96%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

19.83%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

21.12%

-0.74%

Сравнение комиссий TQSMX и TNVIX

TQSMX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSMX и TNVIX

Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TNVIX в 3.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.30%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%
TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund		0.97%1.15%6.48%3.39%6.06%1.40%0.81%1.18%2.12%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQSMX and TNVIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQSMX has higher volatility (6.40%) compared to TNVIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, TQSMX dropped -40.66% vs TNVIX's -42.75%.

TNVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQSMX и TNVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор