PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSMX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQSMX с FSOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

TQSMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TQSMX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQSMX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund		1.27%13.55%16.34%21.72%-13.07%21.85%11.68%30.19%-10.91%15.44%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.69%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, TQSMX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TQSMX имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции FSOPX немного впереди с 11.92%.

TQSMX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.09%
1 год
21.32%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.58%

FSOPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.19%
С начала года
4.69%
6 месяцев
10.60%
1 год
32.66%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с TQSMX:
TQSMX с FHLCTQSMX с FCNTXTQSMX с AVUVXTQSMX с FUTYTQSMX с FGRTXTQSMX с BOSOXTQSMX с CSMDX
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Сравнение комиссий TQSMX и FSOPX

TQSMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

TQSMX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSMX
Ранг доходности на риск TQSMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSMX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSMXFSOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.48

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.13

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.35

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

10.03

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSMX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSMX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FSOPX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSMX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSMXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.48

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.25

Корреляция

Корреляция между TQSMX и FSOPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSMX и FSOPX

Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FSOPX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund		1.85%1.87%6.48%3.39%6.06%1.40%0.81%1.18%2.12%0.35%0.00%0.00%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.22%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок TQSMX и FSOPX

Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQSMXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-61.75%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.87%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-30.06%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-39.15%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-6.29%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-10.45%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.25%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSMX и FSOPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) составляет 7.47%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что TQSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQSMXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

8.00%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

13.55%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

22.47%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

21.70%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

21.93%

-1.65%