PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с GABC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с GABC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while GABC (German American Bancorp, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TQQQ returned 44.55%/yr vs 10.48%/yr for GABC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и GABC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и German American Bancorp, Inc. (GABC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 47.28%, что значительно выше, чем у GABC с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции GABC по среднегодовой доходности: 44.55% против 10.48% соответственно.

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
0.36%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
106.26%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%

GABC

1 день
1.37%
1 месяц
8.77%
С начала года
18.84%
6 месяцев
13.82%
1 год
23.12%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и GABC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
GABC
German American Bancorp, Inc.		18.84%0.34%27.90%-10.24%-1.96%20.32%-4.72%31.11%-20.02%2.31%

Correlation

The correlation between TQQQ and GABC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.38

The correlation between TQQQ and GABC shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

German American Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с GABC:
GABC с THFFGABC с FBNDGABC с EDCGABC с TNAGABC с EFOGABC с INDLGABC с UBOT

Доходность на риск

TQQQ vs. GABC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GABC
Ранг доходности на риск GABC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c GABC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и German American Bancorp, Inc. (GABC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQGABCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.01

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.57

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.05

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

5.09

+4.17

TQQQ vs. GABC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа GABC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и GABC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и GABC

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки GABC в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и GABC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQGABCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-63.37%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-11.30%

-25.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-25.32%

-32.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-38.28%

-43.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-45.47%

-36.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

0.00%

-11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-22.04%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

4.58%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и GABC

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.79% по сравнению с German American Bancorp, Inc. (GABC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQGABCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.79%

5.74%

+17.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.26%

15.91%

+25.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

23.02%

+28.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.02%

26.65%

+40.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.22%

28.87%

+37.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и GABC

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GABC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABC
German American Bancorp, Inc.		2.61%2.96%2.69%3.09%2.47%2.15%2.30%1.91%2.16%1.46%1.37%2.04%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and GABC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to GABC (5.74%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs GABC's -63.37%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и GABC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор