PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ.TO с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ.TO с SOXL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TQQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, TQQQ.TO returned 85.03% vs 966.10% for SOXL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ.TO и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TQQQ.TO торгуется в CAD, в то время как SOXL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ.TO показывает доходность 39.48%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 524.74%.

TQQQ.TO

1 день
2.09%
1 месяц
-8.66%
С начала года
39.48%
6 месяцев
32.70%
1 год
85.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
10.23%
1 месяц
15.37%
С начала года
524.74%
6 месяцев
494.34%
1 год
966.10%
3 года*
132.69%
5 лет*
49.22%
10 лет*
69.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ.TO и SOXL

2026 (YTD)2025
TQQQ.TO
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		39.48%38.56%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		524.74%94.15%

Correlation

The correlation between TQQQ.TO and SOXL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between TQQQ.TO and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TQQQ.TO:
TQQQ.TO с SPYTQQQ.TO с QQU.TOTQQQ.TO с NVDATQQQ.TO с USSL.TOTQQQ.TO с TQQQTQQQ.TO с VOOTQQQ.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

TQQQ.TO vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ.TO
Ранг доходности на риск TQQQ.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ.TO c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQ.TOSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
8.35

-6.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
4.04

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.58

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

22.89

-20.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

72.32

-65.37

TQQQ.TO vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ.TO на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ.TO и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ.TO и SOXL

Максимальная просадка TQQQ.TO за все время составила -38.15%, что меньше максимальной просадки SOXL в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ.TO и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQ.TOSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-89.76%

+51.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.15%

-42.65%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-15.65%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-33.84%

+25.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

13.47%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ.TO и SOXL

Текущая волатильность для BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) составляет 27.21%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 67.05%. Это указывает на то, что TQQQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQ.TOSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.21%

67.05%

-39.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

100.17%

-56.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.02%

116.88%

-63.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.87%

110.66%

-57.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.87%

101.00%

-48.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ.TO и SOXL

Ни TQQQ.TO, ни SOXL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.00%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
TQQQ.TO
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ.TO and SOXL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while SOXL is Leveraged Equities. TQQQ.TO tracks Nasdaq-100 Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and Direxion.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ.TO и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор