PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQPAX с TEGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQPAX с TEGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX).

TQPAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 31 окт. 1993 г.. TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TQPAX и TEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQPAX и TEGAX

2026 (YTD)20252024202320222021
TQPAX
Touchstone Strategic Income Opportunities Fund		-0.09%8.97%7.26%8.37%-9.86%-0.64%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-2.28%9.28%15.99%24.20%-26.18%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, TQPAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у TEGAX с доходностью -2.28%.

TQPAX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.38%
1 год
6.04%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEGAX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-4.83%
1 год
16.91%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities Fund

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TQPAX:
TQPAX с SGOVTQPAX с MMTTQPAX с RATQPAX с EVGTQPAX с JMMTQPAX с SCHDTQPAX с CBLDX
Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с TFFYXTEGAX с MXIIXTEGAX с SENCXTEGAX с TLCIX

Сравнение комиссий TQPAX и TEGAX

TQPAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TEGAX в 1.21%.

TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund
TQPAX
Touchstone Strategic Income Opportunities Fund

Доходность на риск

TQPAX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQPAX
Ранг доходности на риск TQPAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQPAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQPAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQPAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQPAX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQPAXTEGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.76

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.23

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.27

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

4.56

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQPAX vs. TEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQPAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа TEGAX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQPAX и TEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQPAXTEGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.76

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между TQPAX и TEGAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQPAX и TEGAX

Дивидендная доходность TQPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности TEGAX в 11.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQPAX
Touchstone Strategic Income Opportunities Fund		4.64%4.20%4.43%4.95%4.02%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		11.67%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%

Просадки

Сравнение просадок TQPAX и TEGAX

Максимальная просадка TQPAX за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQPAX и TEGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQPAXTEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-53.30%

+36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-13.74%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-7.61%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-9.27%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

3.84%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TQPAX и TEGAX

Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) составляет 1.36%, в то время как у Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что TQPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQPAXTEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

7.35%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

13.39%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

23.95%

-19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

24.93%

-19.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

23.12%

-17.95%