PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TQGM.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQGM.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TQGM.TO (TD Q Global Multifactor ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - TQGM.TO is a Multi-factor fund actively managed by TD, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, TQGM.TO returned 13.23%/yr vs 13.35%/yr for VEQT.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TQGM.TO charges 0.45%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности TQGM.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQGM.TO показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 12.55%.

TQGM.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
9.36%
С начала года
14.03%
1 год
25.81%
3 года*
21.16%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
8.00%
С начала года
12.55%
1 год
25.49%
3 года*
21.02%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQGM.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		14.03%20.97%25.26%8.13%-4.74%12.19%0.64%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		12.55%20.37%24.98%16.71%-10.76%19.62%11.43%1.48%

Correlation

The correlation between TQGM.TO and VEQT.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2019 г.

0.48

Over the past year, TQGM.TO and VEQT.TO have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TQGM.TO и VEQT.TO

Секторы
TQGM.TO
VEQT.TO

Технологии

19.6%
22.0%

Финансовые услуги

16.3%
20.8%

Промышленность

14.8%
11.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
6.3%

Энергетика

5.2%
8.2%

Здравоохранение

4.0%
6.1%

Сырьевые материалы

2.4%
7.9%

Коммунальные услуги

1.1%
2.7%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Технологии

TQGM.TO
19.6%
VEQT.TO
22.0%

Финансовые услуги

TQGM.TO
16.3%
VEQT.TO
20.8%

Промышленность

TQGM.TO
14.8%
VEQT.TO
11.7%

Потребительский циклический сектор

TQGM.TO
12.5%
VEQT.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

TQGM.TO
10.1%
VEQT.TO
4.3%

Коммуникационные услуги

TQGM.TO
8.1%
VEQT.TO
6.3%

Энергетика

TQGM.TO
5.2%
VEQT.TO
8.2%

Здравоохранение

TQGM.TO
4.0%
VEQT.TO
6.1%

Сырьевые материалы

TQGM.TO
2.4%
VEQT.TO
7.9%

Коммунальные услуги

TQGM.TO
1.1%
VEQT.TO
2.7%

Недвижимость

TQGM.TO
0.1%
VEQT.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Multifactor ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с TQGM.TO:
TQGM.TO с TINF.TOTQGM.TO с IS.TOTQGM.TO с TQCD.TOTQGM.TO с ZMI.TOTQGM.TO с TBAL.TOTQGM.TO с HURA.TOTQGM.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

TQGM.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGM.TO
Ранг доходности на риск TQGM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGM.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGM.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGM.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGM.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGM.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQGM.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.07

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.87

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.18

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

13.55

+2.47

TQGM.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGM.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGM.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQGM.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка TQGM.TO за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGM.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQGM.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-30.45%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.05%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.38%

-15.46%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-18.32%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.50%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.66%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.89%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGM.TO и VEQT.TO

Текущая волатильность для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) составляет 2.46%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что TQGM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQGM.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.88%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

10.27%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

12.40%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

13.04%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

15.74%

-3.37%

Сравнение комиссий TQGM.TO и VEQT.TO

TQGM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGM.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность TQGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VEQT.TO в 1.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		1.20%1.36%2.18%2.67%2.82%2.40%2.17%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.26%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%

Часто задаваемые вопросы

TQGM.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for TQGM.TO.

TQGM.TO is categorized as Multi-factor, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for TQGM.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQGM.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор