PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBAL.TO с VCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBAL.TO с VCNS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO).

TBAL.TO и VCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TBAL.TO и VCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBAL.TO и VCNS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.33%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		0.22%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%4.03%

Доходность по периодам

С начала года, TBAL.TO показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у VCNS.TO с доходностью 0.22%.

TBAL.TO

1 день
1.74%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.23%
1 год
12.93%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

VCNS.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.17%
1 год
7.67%
3 года*
7.95%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Balanced ETF Portfolio

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с HDIV.TOTBAL.TO с TQCD.TO
Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий TBAL.TO и VCNS.TO

TBAL.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VCNS.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TBAL.TO vs. VCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBAL.TO c VCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBAL.TOVCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.04

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.42

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.50

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

5.47

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBAL.TO vs. VCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBAL.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNS.TO равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBAL.TO и VCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBAL.TOVCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.04

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.62

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.25

+0.72

Корреляция

Корреляция между TBAL.TO и VCNS.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBAL.TO и VCNS.TO

Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VCNS.TO в 2.54%

TTM20252024202320222021202020192018
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.50%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%0.00%0.00%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		1.91%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%

Просадки

Сравнение просадок TBAL.TO и VCNS.TO

Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, примерно равная максимальной просадке VCNS.TO в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и VCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBAL.TOVCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-18.04%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-5.38%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-15.73%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-3.20%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.09%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.48%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TBAL.TO и VCNS.TO

TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что TBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBAL.TOVCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.29%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

4.90%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

7.42%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

6.73%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

92.46%

-83.50%