PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с TLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с TLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO).

TQCD.TO и TLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и TLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и TLV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		4.23%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%-1.23%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у TLV.TO с доходностью 4.23%.

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

TLV.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.44%
С начала года
4.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
22.49%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий TQCD.TO и TLV.TO

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLV.TO в 0.33%.

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOTLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

2.51

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

3.32

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.54

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

3.64

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

19.40

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. TLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLV.TO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и TLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOTLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.51

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.02

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.13

+0.83

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и TLV.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и TLV.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности TLV.TO в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.15%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и TLV.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки TLV.TO в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и TLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOTLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-81.40%

+34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-6.57%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-19.36%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-36.32%

+33.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-64.70%

+58.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.23%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и TLV.TO

TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOTLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.06%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

5.70%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

9.05%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

9.89%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

12.66%

+6.96%