PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с XIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

TQCD.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и XIC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.36%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		3.89%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у XIC.TO с доходностью 3.89%.

TQCD.TO

1 день
1.87%
1 месяц
-2.72%
С начала года
7.36%
6 месяцев
15.97%
1 год
38.76%
3 года*
23.13%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—

XIC.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.89%
6 месяцев
10.31%
1 год
34.58%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.44%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TOTQCD.TO с ZGQ.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий TQCD.TO и XIC.TO

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

2.27

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

2.87

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.45

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

3.25

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.47

14.62

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.27

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

1.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.53

+0.17

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и XIC.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности XIC.TO в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.88%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и XIC.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, примерно равная максимальной просадке XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-48.21%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-10.98%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-16.24%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-4.95%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-7.08%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.44%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и XIC.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) составляет 4.71%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.98%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

10.89%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

15.30%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

13.07%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

14.93%

+4.70%