PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

TQCD.TO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		13.59%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%-0.49%
Разные валюты инструментов

TQCD.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.32%.

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.31%
1 год
11.18%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.70%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с CEW.TOTQCD.TO с ZGQ.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий TQCD.TO и SCHD

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

0.72

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

1.06

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.15

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

0.78

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

1.81

+17.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

0.72

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.85

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.11

-0.40

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и SCHD

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и SCHD

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-33.37%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-12.74%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-16.85%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.43%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-3.34%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.75%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и SCHD

TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.68%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.35%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

15.70%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

12.64%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

15.17%

+4.45%