PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

TQCD.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.36%33.11%22.27%12.29%1.68%4.56%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		3.20%33.87%23.15%13.91%-2.52%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.

TQCD.TO

1 день
1.87%
1 месяц
-2.72%
С начала года
7.36%
6 месяцев
15.97%
1 год
38.76%
3 года*
23.13%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.41%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TOTQCD.TO с ZGQ.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий TQCD.TO и HDIV.TO

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

2.05

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

2.59

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.45

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

2.61

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.47

12.70

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.05

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.11

-0.41

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и HDIV.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.23%

TTM2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.88%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		9.23%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-22.32%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-13.77%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-5.09%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-4.35%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.83%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) составляет 4.71%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.01%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

10.54%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

16.89%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

15.73%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

15.73%

+3.90%