PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCAX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

TQCAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 7 июн. 1998 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCAX и TOWFX

2026 (YTD)20252024202320222021
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		0.36%16.36%12.60%10.89%-5.76%8.12%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, TQCAX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

TQCAX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.04%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.49%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Equity Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с TQCAX:
TQCAX с FDGRXTQCAX с VDY.TOTQCAX с SENCXTQCAX с TMCPXTQCAX с ACTIXTQCAX с HDCTXTQCAX с ACIIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий TQCAX и TOWFX

TQCAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund

Доходность на риск

TQCAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCAX
Ранг доходности на риск TQCAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.86

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.57

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.44

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

12.63

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.86

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.02

+0.58

Корреляция

Корреляция между TQCAX и TOWFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCAX и TOWFX

Дивидендная доходность TQCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM202520242023202220212020
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		6.44%6.40%7.16%4.69%5.30%2.43%0.00%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%

Просадки

Сравнение просадок TQCAX и TOWFX

Максимальная просадка TQCAX за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.84%

-96.18%

+77.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-9.39%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-94.87%

+89.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-21.08%

+17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.81%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCAX и TOWFX

Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TQCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.22%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

6.79%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

12.04%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

1,084.26%

-1,069.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

971.22%

-956.36%