PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCAX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCAX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

TQCAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 7 июн. 1998 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCAX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCAX и TILVX

2026 (YTD)20252024202320222021
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		0.36%16.36%12.60%10.89%-5.76%8.12%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.64%15.81%14.26%11.49%-7.57%7.96%

Доходность по периодам

С начала года, TQCAX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.64%.

TQCAX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.04%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.49%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

TILVX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.91%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.32%
1 год
15.70%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Equity Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TQCAX:
TQCAX с FDGRXTQCAX с VDY.TOTQCAX с TOWFXTQCAX с SENCXTQCAX с TMCPXTQCAX с HDCTXTQCAX с ACTIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий TQCAX и TILVX

TQCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TQCAX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCAX
Ранг доходности на риск TQCAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCAX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCAXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.48

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

6.93

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCAX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCAX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCAXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.14

Корреляция

Корреляция между TQCAX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCAX и TILVX

Дивидендная доходность TQCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности TILVX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		6.44%6.40%7.16%4.69%5.30%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.80%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TQCAX и TILVX

Максимальная просадка TQCAX за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCAX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCAXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.84%

-60.05%

+41.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-7.94%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.30%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-8.32%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.52%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCAX и TILVX

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) составляет 3.88%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что TQCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCAXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.30%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.34%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

15.74%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

14.81%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

17.65%

-2.79%