PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPZ с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPZ с VDE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - TPZ is a Infrastructure Equities fund actively managed by Tortoise, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. TPZ is actively managed, while VDE is passively managed. Over the past 10 years, TPZ returned 8.14%/yr vs 9.35%/yr for VDE. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPZ charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности TPZ и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPZ показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.92%. За последние 10 лет акции TPZ уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.35% соответственно.

TPZ

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
3.59%
С начала года
5.39%
1 год
3.85%
3 года*
21.67%
5 лет*
18.29%
10 лет*
8.14%
Всё время*
7.83%

VDE

1 день
-2.23%
1 месяц
7.61%
6 месяцев
10.24%
С начала года
29.92%
1 год
38.29%
3 года*
13.33%
5 лет*
22.68%
10 лет*
9.35%
Всё время*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TPZ

Tortoise Electrification Infrastructure ETF
$292.15K$216.43K$221.31K

VDE

Vanguard Energy ETF
$80.86M$75.68M$107.12M

Сравнение доходности по годам TPZ и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF		5.39%5.67%53.88%20.72%2.44%29.31%-27.84%15.61%-16.12%-0.30%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.92%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between TPZ and VDE is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.47

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2009 г.

0.53

The correlation between TPZ and VDE shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPZ и VDE

Секторы
TPZ
VDE

Энергетика

51.8%
76.9%

Коммунальные услуги

43.6%
0.1%

Промышленность

4.6%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

TPZ
51.8%
VDE
76.9%

Коммунальные услуги

TPZ
43.6%
VDE
0.1%

Промышленность

TPZ
4.6%
VDE
0.3%

Сырьевые материалы

TPZ

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

TPZ

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

TPZ

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

TPZ

-

VDE

-

Финансовые услуги

TPZ

-

VDE

-

Здравоохранение

TPZ

-

VDE

-

Недвижимость

TPZ

-

VDE

-

Технологии

TPZ

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с TPZ:
TPZ с PBOGTPZ с IYETPZ с TNUKTPZ с TMLPTPZ с CSENTPZ с IEOTPZ с IXC
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

TPZ vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TPZ
Ранг доходности на риск TPZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPZ c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPZVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.83

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.39

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.56

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

6.84

-5.50

TPZ vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPZ на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPZ и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPZ и VDE

Максимальная просадка TPZ за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPZVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.17%

-74.20%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-15.04%

+8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-21.41%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-26.58%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.04%

-69.29%

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-8.08%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-19.88%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.61%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TPZ и VDE

Текущая волатильность для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что TPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPZVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.35%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

16.50%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

21.02%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

26.13%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

29.91%

-2.19%

Сравнение комиссий TPZ и VDE

TPZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPZ и VDE

Дивидендная доходность TPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VDE в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF		3.54%3.99%5.88%8.99%9.52%4.77%8.80%8.84%9.41%7.28%6.88%9.68%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.49%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

TPZ and VDE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.35%) compared to TPZ (4.68%). In terms of maximum drawdown, TPZ dropped -78.17% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.35% vs 8.14% for TPZ. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TPZ has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.35% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for TPZ.

TPZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.49% for VDE.

TPZ is categorized as Infrastructure Equities, while VDE is Energy Equities. They also come from different issuers: Tortoise and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for TPZ and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPZ и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор