PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с USNZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPYP с USNZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ).

TPYP и USNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. USNZ - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и USNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPYP и USNZ

2026 (YTD)2025202420232022
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		19.60%7.59%37.37%10.51%2.20%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		-6.06%17.76%21.96%27.76%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у USNZ с доходностью -6.06%.

TPYP

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
19.60%
6 месяцев
17.45%
1 год
18.70%
3 года*
25.07%
5 лет*
20.76%
10 лет*
13.33%

USNZ

1 день
0.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-4.02%
1 год
15.86%
3 года*
16.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с AMJTPYP с KYNTPYP с TORIX
Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с vooUSNZ с DELG.DEUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOGUSNZ с BDGS

Сравнение комиссий TPYP и USNZ

TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USNZ в 0.10%.

TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Доходность на риск

TPYP vs. USNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c USNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPUSNZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.85

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

5.44

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. USNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа USNZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и USNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPUSNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.85

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.95

-0.52

Корреляция

Корреляция между TPYP и USNZ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и USNZ

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности USNZ в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.26%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		1.11%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPYP и USNZ

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки USNZ в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и USNZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TPYPUSNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-19.16%

-32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-12.21%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-7.41%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-3.42%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.94%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и USNZ

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.37%, в то время как у Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPYPUSNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.92%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.36%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

18.72%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.76%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

16.76%

+5.20%