PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с USNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с USNZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, TPYP returned 25.67%/yr vs 21.25%/yr for USNZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for USNZ.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и USNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у USNZ с доходностью 10.92%.

TPYP

1 день
1.24%
1 месяц
-1.29%
С начала года
21.55%
6 месяцев
19.83%
1 год
24.54%
3 года*
25.67%
5 лет*
18.02%
10 лет*
11.90%

USNZ

1 день
-0.68%
1 месяц
6.41%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.66%
1 год
28.98%
3 года*
21.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и USNZ

2026 (YTD)2025202420232022
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.55%7.59%37.37%10.51%2.20%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		10.92%17.76%21.96%27.76%0.74%

Correlation

The correlation between TPYP and USNZ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.35

The correlation between TPYP and USNZ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPYP и USNZ

Секторы
TPYP
USNZ

Энергетика

68.8%
0.0%

Коммунальные услуги

22.0%
1.1%

Финансовые услуги

2.4%
10.5%

Сырьевые материалы

0.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

13.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Здравоохранение

-

11.2%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

-

41.9%

Энергетика

TPYP
68.8%
USNZ
0.0%

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
USNZ
1.1%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
USNZ
10.5%

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
USNZ
1.3%

Коммуникационные услуги

TPYP

-

USNZ
13.4%

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

USNZ
10.5%

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

USNZ
3.4%

Здравоохранение

TPYP

-

USNZ
11.2%

Промышленность

TPYP

-

USNZ
3.5%

Недвижимость

TPYP

-

USNZ
3.3%

Технологии

TPYP

-

USNZ
41.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOGUSNZ с BDGS

Доходность на риск

TPYP vs. USNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c USNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPUSNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.24

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.09

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.63

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

11.59

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. USNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNZ равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и USNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPUSNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.24

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.21

-0.78

Просадки

Сравнение просадок TPYP и USNZ

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки USNZ в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и USNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPUSNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-19.16%

-32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-11.07%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-19.16%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-0.68%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-3.32%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.51%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и USNZ

Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что TPYP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPUSNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

3.37%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

10.13%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

13.02%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.63%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

16.63%

+5.31%

Сравнение комиссий TPYP и USNZ

TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USNZ в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и USNZ

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности USNZ в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.94%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and USNZ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.82%) compared to USNZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs USNZ's -19.16%.

On 3-year performance, TPYP leads with 25.67% vs 21.25% for USNZ. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USNZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPYP has performed better with a 25.67% return vs 21.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

TPYP has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.94% for USNZ.

TPYP is categorized as Energy Equities, while USNZ is Large Cap Blend Equities. TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Tortoise and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.10% for USNZ.

USNZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и USNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор