Сравнение TPYP с TEXU
TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while TEXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. Both are passively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.98%/yr for TEXU.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и TEXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у TEXU с доходностью 53.80%.
TPYP
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 20.31%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 9.51%
TEXU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 15.61%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 53.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.04K | $72.90K | $90.30K | |
| $2.68M | $2.32M | $2.66M |
Сравнение доходности по годам TPYP и TEXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.31% | -2.26% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 53.80% | -1.42% |
Correlation
The correlation between TPYP and TEXU is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYP vs. TEXU — Ранг доходности на риск
TPYP
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TPYP c TEXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYP | TEXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYP и TEXU
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки TEXU в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и TEXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYP | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -31.71% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -19.98% | +14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -8.81% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и TEXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYP | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 40.83% | -26.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 40.83% | -23.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 40.83% | -18.93% |
Сравнение комиссий TPYP и TEXU
TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TEXU в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и TEXU
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности TEXU в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.43% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.28% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TPYP and TEXU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.98% for TEXU.
TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.43% for TEXU.
TPYP is categorized as Energy Equities, while TEXU is Leveraged Equities. TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while TEXU tracks S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. They also come from different issuers: Tortoise and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.98% for TEXU.
Подберите оптимальное распределение для TPYP и TEXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор