Сравнение TPYAX с SSIFX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and SSIFX (Sextant International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.27%/yr vs 11.25%/yr for SSIFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 1.27%/yr for SSIFX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и SSIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SSIFX с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям SSIFX по среднегодовой доходности: 9.27% против 11.25% соответственно.
TPYAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 9.27%
SSIFX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам TPYAX и SSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -0.23% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
SSIFX Sextant International Fund | 16.05% | 22.73% | 1.26% | 24.82% | -22.62% | 17.45% | 15.09% | 26.86% | -3.92% | 25.45% |
Correlation
The correlation between TPYAX and SSIFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2007 г. | 0.83 |
The correlation between TPYAX and SSIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. SSIFX — Ранг доходности на риск
TPYAX
SSIFX
Сравнение TPYAX c SSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Sextant International Fund (SSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYAX | SSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.12 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 6.97 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и SSIFX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, примерно равная максимальной просадке SSIFX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и SSIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | SSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -56.24% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -12.38% | -11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -20.44% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -34.21% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -34.21% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -5.89% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -11.79% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 3.74% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и SSIFX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Sextant International Fund (SSIFX) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | SSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.83% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 17.51% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 21.40% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 19.22% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 18.04% | +2.49% |
Сравнение комиссий TPYAX и SSIFX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии SSIFX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и SSIFX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SSIFX в 13.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIFX Sextant International Fund | 13.88% | 15.83% | 0.54% | 0.34% | 0.00% | 8.32% | 0.36% | 3.57% | 8.03% | 8.94% | 1.30% | 1.86% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.06% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and SSIFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (7.37%) compared to SSIFX (6.83%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs SSIFX's -56.24%.
SSIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и SSIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор