PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYAX с SSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYAX с SSIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and SSIFX (Sextant International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.55%/yr vs 11.92%/yr for SSIFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 1.27%/yr for SSIFX.

Доходность

Сравнение доходности TPYAX и SSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Sextant International Fund (SSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у SSIFX с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям SSIFX по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.92% соответственно.

TPYAX

1 день
-0.59%
1 месяц
4.22%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-3.10%
1 год
-7.13%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.27%
10 лет*
9.55%

SSIFX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.10%
С начала года
20.72%
6 месяцев
20.49%
1 год
32.77%
3 года*
18.80%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYAX и SSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		-2.21%9.60%8.17%23.62%-20.81%10.68%12.71%60.58%-9.40%12.15%
SSIFX
Sextant International Fund		20.72%22.73%1.26%24.82%-22.62%17.45%15.09%26.86%-3.92%25.45%

Correlation

The correlation between TPYAX and SSIFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г.

0.83

The correlation between TPYAX and SSIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International ESG Equity Fund

Sextant International Fund

Часто сравнивают с TPYAX:
TPYAX с TSFIXTPYAX с SEBLXTPYAX с TEQAXTPYAX с TMCPXTPYAX с SENCXTPYAX с TGVFXTPYAX с SAGWX
Часто сравнивают с SSIFX:
SSIFX с SPWOSSIFX с AMANXSSIFX с FIVFXSSIFX с AMAGXSSIFX с VOOSSIFX с MINIXSSIFX с SPMO

Доходность на риск

TPYAX vs. SSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYAX
Ранг доходности на риск TPYAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSIFX
Ранг доходности на риск SSIFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYAX c SSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Sextant International Fund (SSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYAXSSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.73

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.43

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.77

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

9.63

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYAX vs. SSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYAX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SSIFX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYAX и SSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYAXSSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.73

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TPYAX и SSIFX

Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, примерно равная максимальной просадке SSIFX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и SSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYAXSSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.30%

-56.24%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.78%

-12.38%

-11.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.78%

-20.44%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.14%

-34.21%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.14%

-34.21%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-0.61%

-9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-11.82%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

3.55%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYAX и SSIFX

Текущая волатильность для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) составляет 5.10%, в то время как у Sextant International Fund (SSIFX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYAXSSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.35%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

15.73%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

19.77%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

18.82%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

18.00%

+2.38%

Сравнение комиссий TPYAX и SSIFX

TPYAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии SSIFX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYAX и SSIFX

Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SSIFX в 13.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSIFX
Sextant International Fund		13.34%15.83%0.54%0.34%0.00%8.32%0.36%3.57%8.03%8.94%1.30%1.86%
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		1.09%1.06%10.22%4.12%2.32%7.13%0.34%46.57%12.62%4.31%2.46%10.29%

Часто задаваемые вопросы

TPYAX and SSIFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSIFX has higher volatility (6.35%) compared to TPYAX (5.10%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs SSIFX's -56.24%.

SSIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYAX и SSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор