Сравнение TPYAX с GQJPX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, TPYAX returned 2.66%/yr vs 9.32%/yr for GQJPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPYAX charges 1.17%/yr vs 0.91%/yr for GQJPX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и GQJPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у GQJPX с доходностью 6.98%.
TPYAX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -1.74%
- С начала года
- -1.51%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 9.10%
GQJPX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 6.98%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPYAX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -1.51% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | -1.00% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 6.98% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Correlation
The correlation between TPYAX and GQJPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between TPYAX and GQJPX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
TPYAX
GQJPX
Сравнение TPYAX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYAX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.71 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.32 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и GQJPX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и GQJPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -21.83% | -35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -8.56% | -14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -9.45% | -14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -21.83% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -4.51% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -5.53% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 3.38% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и GQJPX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.40% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 8.80% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 10.52% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 12.91% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 12.91% | +7.62% |
Сравнение комиссий TPYAX и GQJPX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GQJPX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и GQJPX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GQJPX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.92% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.08% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and GQJPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (7.27%) compared to GQJPX (3.40%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs GQJPX's -21.83%.
GQJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и GQJPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор