Сравнение TPYAX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
TPYAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPYAX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -13.50% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPYAX имеют среднегодовую доходность 8.67%, а акции FSGEX немного впереди с 8.87%.
TPYAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -17.76%
- 1 год
- -6.61%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 8.67%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYAX и FSGEX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
TPYAX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
TPYAX
FSGEX
Сравнение TPYAX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYAX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 1.70 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 2.26 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.36 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 9.13 | -10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYAX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.70 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.49 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TPYAX и FSGEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и FSGEX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности FSGEX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.23% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и FSGEX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPYAX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -34.74% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -11.24% | -12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -29.66% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -34.74% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -8.59% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -8.51% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 2.90% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и FSGEX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPYAX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 7.91% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 11.22% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 16.32% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 15.20% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 16.14% | +4.10% |