Сравнение TPYAX с FSGEX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.27%/yr vs 9.67%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и FSGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 13.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPYAX имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции FSGEX немного впереди с 9.67%.
TPYAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 9.27%
FSGEX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 13.88%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам TPYAX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -0.23% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 13.88% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Correlation
The correlation between TPYAX and FSGEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.84 |
The correlation between TPYAX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
TPYAX
FSGEX
Сравнение TPYAX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYAX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.53 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 9.57 | -10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и FSGEX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и FSGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -34.74% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -11.24% | -12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -13.34% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -29.44% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -34.74% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -2.11% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -8.40% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 2.97% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и FSGEX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 5.42% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 14.20% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 16.11% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 15.70% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 16.08% | +4.45% |
Сравнение комиссий TPYAX и FSGEX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и FSGEX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FSGEX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.65% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.06% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and FSGEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (7.37%) compared to FSGEX (5.42%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs FSGEX's -34.74%.
FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и FSGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор