PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSA.AS с XHLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSA.AS с XHLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPSA.AS (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TPSA.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while XHLF is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TPSA.AS returned 1.06%/yr vs 2.06%/yr for XHLF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPSA.AS charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.

Доходность

Сравнение доходности TPSA.AS и XHLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPSA.AS торгуется в EUR, в то время как XHLF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XHLF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPSA.AS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 3.42%.

TPSA.AS

1 день
-0.13%
1 месяц
1.11%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.26%
3 года*
1.06%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.38%

XHLF

1 день
0.84%
1 месяц
2.26%
С начала года
3.42%
6 месяцев
2.76%
1 год
3.25%
3 года*
2.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSA.AS и XHLF

2026 (YTD)2025202420232022
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.53%-5.59%8.47%0.33%-9.33%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		3.42%-8.16%11.98%1.76%-5.71%

Correlation

The correlation between TPSA.AS and XHLF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.55

The correlation between TPSA.AS and XHLF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с TPSA.AS:
TPSA.AS с ITPS.LTPSA.AS с UTIP.LTPSA.AS с CU71.LTPSA.AS с IEFTPSA.AS с OM3M.DETPSA.AS с VGLTTPSA.AS с VGSH
Часто сравнивают с XHLF:
XHLF с SGOVXHLF с XONEXHLF с VGUSXHLF с BILXHLF с LADRXHLF с SPBOXHLF с ICSH

Доходность на риск

TPSA.AS vs. XHLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSA.AS
Ранг доходности на риск TPSA.AS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSA.AS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSA.AS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSA.AS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSA.AS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSA.AS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSA.AS c XHLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSA.ASXHLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.52

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.77

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.85

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

1.97

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSA.AS vs. XHLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSA.AS на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHLF равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSA.AS и XHLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSA.ASXHLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.07

+0.39

Просадки

Сравнение просадок TPSA.AS и XHLF

Максимальная просадка TPSA.AS за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки XHLF в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSA.AS и XHLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSA.ASXHLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-11.96%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-3.83%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.93%

-11.55%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-6.10%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-6.71%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.65%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSA.AS и XHLF

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) составляет 0.89%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что TPSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSA.ASXHLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.38%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

4.36%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

6.27%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

7.59%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

7.59%

+0.56%

Сравнение комиссий TPSA.AS и XHLF

TPSA.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSA.AS и XHLF

TPSA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM2025202420232022
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		3.85%3.98%4.96%4.50%0.86%

Часто задаваемые вопросы

TPSA.AS and XHLF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for TPSA.AS.

TPSA.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XHLF is Government Bonds. TPSA.AS tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.12% for TPSA.AS and 0.03% for XHLF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSA.AS и XHLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор