Сравнение TPSA.AS с GLD
TPSA.AS (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - TPSA.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPSA.AS returned 2.38%/yr vs 12.97%/yr for GLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TPSA.AS charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности TPSA.AS и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TPSA.AS торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPSA.AS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции TPSA.AS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.38% против 12.97% соответственно.
TPSA.AS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 1.06%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.38%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам TPSA.AS и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.53% | -5.59% | 8.47% | 0.33% | -7.67% | 15.08% | 1.51% | 11.11% | 3.08% | -9.23% |
GLD SPDR Gold Shares | 1.94% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Correlation
The correlation between TPSA.AS and GLD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2009 г. | 0.20 |
The correlation between TPSA.AS and GLD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPSA.AS vs. GLD — Ранг доходности на риск
TPSA.AS
GLD
Сравнение TPSA.AS c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSA.AS | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.82 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 4.30 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSA.AS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.24 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.17 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.87 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TPSA.AS и GLD
Максимальная просадка TPSA.AS за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSA.AS и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPSA.AS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -37.47% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -17.14% | +13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.93% | -17.14% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -17.14% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | -18.63% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -15.52% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -12.17% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 7.23% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSA.AS и GLD
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) составляет 0.89%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что TPSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPSA.AS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 3.75% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 21.79% | -17.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 25.17% | -19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 16.69% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 14.91% | -6.76% |
Сравнение комиссий TPSA.AS и GLD
TPSA.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSA.AS и GLD
Ни TPSA.AS, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TPSA.AS and GLD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPSA.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPSA.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
TPSA.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GLD is Gold. TPSA.AS tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for TPSA.AS and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для TPSA.AS и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор