PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSA.AS с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TPSA.AS с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPSA.AS (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TPSA.AS returned 2.38%/yr vs 59.66%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPSA.AS и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPSA.AS торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPSA.AS показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%. За последние 10 лет акции TPSA.AS уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.38% против 59.66% соответственно.

TPSA.AS

1 день
-0.13%
1 месяц
1.11%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.26%
3 года*
1.06%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.38%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-28.42%
1 год
-38.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.64%
10 лет*
59.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSA.AS и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.53%-5.59%8.47%0.33%-7.67%15.08%1.51%11.11%3.08%-9.23%
BTC-USD
Bitcoin		-28.60%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%-73.46%1,229.62%

Correlation

The correlation between TPSA.AS and BTC-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Bitcoin

Часто сравнивают с TPSA.AS:
TPSA.AS с ITPS.LTPSA.AS с UTIP.LTPSA.AS с CU71.LTPSA.AS с IEFTPSA.AS с OM3M.DETPSA.AS с VGLTTPSA.AS с VGSH
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

TPSA.AS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSA.AS
Ранг доходности на риск TPSA.AS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSA.AS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSA.AS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSA.AS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSA.AS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSA.AS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSA.AS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSA.ASBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.90

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-1.21

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.87

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.76

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

-1.35

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSA.AS vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSA.AS на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSA.AS и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSA.ASBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.90

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.89

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.14

-0.68

Просадки

Сравнение просадок TPSA.AS и BTC-USD

Максимальная просадка TPSA.AS за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSA.AS и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSA.ASBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-83.05%

+63.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-49.93%

+45.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.93%

-49.93%

+39.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-73.60%

+58.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.80%

-82.51%

+66.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-48.40%

+40.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-39.96%

+33.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

33.81%

-32.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSA.AS и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) составляет 0.89%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что TPSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSA.ASBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

10.12%

-9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

34.33%

-30.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

35.37%

-29.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

45.05%

-36.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

55.99%

-47.84%

Часто задаваемые вопросы

TPSA.AS and BTC-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSA.AS и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор