Сравнение TPRF.TO с CBIL.TO
TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - TPRF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by TD, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, TPRF.TO returned 19.96%/yr vs 3.54%/yr for CBIL.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TPRF.TO charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности TPRF.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPRF.TO показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 1.12%.
TPRF.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRF.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 6.95% | 18.21% | 28.67% | 3.90% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 1.12% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between TPRF.TO and CBIL.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRF.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
TPRF.TO
CBIL.TO
Сравнение TPRF.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPRF.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 5.33 | -3.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 58.06 | -51.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.86 | 315.36 | -282.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPRF.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -44.80%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRF.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.80% | -0.06% | -44.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -0.04% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.39% | -0.06% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -0.00% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.01% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRF.TO и CBIL.TO
TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRF.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.07% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 0.18% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 0.26% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 0.32% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 0.32% | +14.92% |
Сравнение комиссий TPRF.TO и CBIL.TO
TPRF.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRF.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности CBIL.TO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.24% | 2.58% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 4.49% | 4.36% | 4.56% | 5.74% | 4.99% | 4.04% | 5.09% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
TPRF.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for TPRF.TO.
TPRF.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: TD and Global X. Their fees differ too: 0.50% for TPRF.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для TPRF.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор