Сравнение TPOR с OOQB
TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TPOR is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index (300%), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. TPOR is passively managed, while OOQB is actively managed. Over the past year, TPOR returned 72.44% vs -27.35% for OOQB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TPOR charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
TPOR
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 22.42%
- С начала года
- 28.21%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 72.44%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPOR и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 28.21% | -14.42% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between TPOR and OOQB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPOR vs. OOQB — Ранг доходности на риск
TPOR
OOQB
Сравнение TPOR c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPOR | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.51 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | -0.91 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPOR | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.53 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.41 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и OOQB
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPOR | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -53.44% | -34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -53.44% | +19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.66% | -43.69% | +12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.70% | -23.26% | -15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 30.11% | -18.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и OOQB
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPOR | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 0.00% | +16.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 39.39% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.27% | 51.57% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.75% | 58.12% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.94% | 58.12% | +12.82% |
Сравнение комиссий TPOR и OOQB
TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и OOQB
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.71% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
Часто задаваемые вопросы
TPOR and OOQB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPOR has higher volatility (16.85%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, TPOR leads with 72.44% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TPOR has performed better with a 72.44% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.71% for TPOR.
TPOR is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 0.75% for OOQB.
TPOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPOR и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор