Сравнение TPOR с KORU
TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TPOR is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index (300%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPOR returned 3.05%/yr vs 0.01%/yr for KORU. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TPOR charges 1.01%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность 38.91%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 103.13%.
TPOR
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 38.91%
- 1 год
- 68.82%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.51%
KORU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -40.96%
- 6 месяцев
- 11.91%
- С начала года
- 103.13%
- 1 год
- 352.49%
- 3 года*
- 59.92%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 4.09%
- Всё время*
- 0.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $743.96M | $753.73M | $788.54M | |
| $1.07M | $961.32K | $916.52K |
Сравнение доходности по годам TPOR и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 38.91% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 51.65% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 103.13% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 67.46% |
Correlation
The correlation between TPOR and KORU is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.47 |
The correlation between TPOR and KORU shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TPOR и KORU
Секторы
TPOR
KORU
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
TPOR
KORU
Технологии
TPOR
KORU
Сырьевые материалы
TPOR
-
KORU
Коммуникационные услуги
TPOR
-
KORU
Потребительский циклический сектор
TPOR
-
KORU
Потребительский защитный сектор
TPOR
-
KORU
Энергетика
TPOR
-
KORU
Финансовые услуги
TPOR
-
KORU
Здравоохранение
TPOR
-
KORU
Недвижимость
TPOR
-
KORU
-
Коммунальные услуги
TPOR
-
KORU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPOR vs. KORU — Ранг доходности на риск
TPOR
KORU
Сравнение TPOR c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPOR | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 4.39 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 11.76 | -5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPOR и KORU
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPOR | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -95.79% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -80.90% | +46.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.11% | -80.90% | +16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -92.46% | +18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -70.84% | +44.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.44% | -57.45% | +19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 30.15% | -19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и KORU
Текущая волатильность для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) составляет 15.73%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 65.29%. Это указывает на то, что TPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPOR | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 65.29% | -49.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.69% | 155.00% | -108.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.37% | 160.47% | -101.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.88% | 97.05% | -29.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.75% | 86.08% | -15.33% |
Сравнение комиссий TPOR и KORU
TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и KORU
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности KORU в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.43% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.54% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
Часто задаваемые вопросы
TPOR and KORU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (65.29%) compared to TPOR (15.73%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs KORU's -95.79%.
On 5-year performance, TPOR leads with 3.05% vs 0.01% for KORU. On fees, TPOR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TPOR has been the lower-risk option at 15.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TPOR has performed better with a 3.05% return vs 0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPOR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
TPOR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.43% for KORU.
TPOR is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPOR и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор