PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLNX с TCGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLNX с TCGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX).

TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г.. TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLNX и TCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLNX и TCGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		3.53%0.58%4.75%17.31%-13.13%28.12%2.00%28.29%-15.66%12.94%
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, TPLNX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TCGAX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции TPLNX превзошли акции TCGAX по среднегодовой доходности: 8.31% против 3.89% соответственно.

TPLNX

1 день
2.01%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.61%
1 год
10.94%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.31%

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Small Cap Value Fund

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Часто сравнивают с TPLNX:
TPLNX с BIBLTPLNX с VTITPLNX с TSGAXTPLNX с TFIAXTPLNX с HASCXTPLNX с TPIAXTPLNX с TAAGX
Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TPIAXTCGAX с TSGAXTCGAX с TFIAXTCGAX с TLGAX

Сравнение комиссий TPLNX и TCGAX

TPLNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TCGAX в 1.04%.

TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund

Доходность на риск

TPLNX vs. TCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLNX
Ранг доходности на риск TPLNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLNX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLNX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLNX c TCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLNXTCGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.16

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.64

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.52

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

6.33

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLNX vs. TCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLNX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TCGAX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLNX и TCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLNXTCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.16

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.33

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.08

Корреляция

Корреляция между TPLNX и TCGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLNX и TCGAX

Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности TCGAX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		4.99%5.17%6.21%3.95%6.72%9.40%0.16%3.68%16.26%9.20%1.34%9.66%
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%

Просадки

Сравнение просадок TPLNX и TCGAX

Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, что больше максимальной просадки TCGAX в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и TCGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLNXTCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.96%

-40.54%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-6.87%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-17.77%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-20.35%

-22.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.11%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-6.31%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.65%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLNX и TCGAX

Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLNXTCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.36%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

5.28%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

8.95%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

7.71%

+12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

8.29%

+13.76%