PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLNX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLNX с CSMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPLNX (Timothy Plan Small Cap Value Fund) and CSMDX (Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TPLNX returned 4.71%/yr vs 4.87%/yr for CSMDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TPLNX charges 1.52%/yr vs 0.95%/yr for CSMDX.

Доходность

Сравнение доходности TPLNX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLNX показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 11.47%.

TPLNX

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.33%
1 год
14.37%
3 года*
11.23%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.00%

CSMDX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.31%
С начала года
11.47%
6 месяцев
9.96%
1 год
16.48%
3 года*
8.43%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLNX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		8.00%0.58%11.18%17.31%-13.13%28.12%2.00%28.29%-15.66%10.87%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		11.47%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Correlation

The correlation between TPLNX and CSMDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.91

The correlation between TPLNX and CSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Small Cap Value Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с TPLNX:
TPLNX с BIBLTPLNX с TPIAXTPLNX с VTITPLNX с HASCXTPLNX с TSGAXTPLNX с TFIAXTPLNX с AUERX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с SSLCXCSMDX с AFMCXCSMDX с WESCXCSMDX с IJRCSMDX с SIVIXCSMDX с AUERXCSMDX с AZBIX

Доходность на риск

TPLNX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLNX
Ранг доходности на риск TPLNX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLNX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLNX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLNXCSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.16

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.81

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.82

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

5.56

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLNX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLNX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMDX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLNX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLNXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.16

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TPLNX и CSMDX

Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и CSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLNXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.96%

-37.28%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-9.20%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-24.60%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-24.60%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.76%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-5.77%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.00%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLNX и CSMDX

Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLNXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.49%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

10.22%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

14.45%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

18.16%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

19.16%

+2.97%

Сравнение комиссий TPLNX и CSMDX

TPLNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLNX и CSMDX

Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности CSMDX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		2.82%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		4.78%5.17%12.41%3.95%6.72%9.40%0.16%3.68%16.26%9.20%1.34%9.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TPLNX and CSMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TPLNX has higher volatility (4.60%) compared to CSMDX (3.49%). In terms of maximum drawdown, TPLNX dropped -55.96% vs CSMDX's -37.28%.

CSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLNX и CSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор