PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPLC с TPIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLC с TPIF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and TPIF (Timothy Plan International ETF) are both exchange-traded funds - TPLC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index, while TPIF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Victory International Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPLC returned 8.16%/yr vs 8.24%/yr for TPIF. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPLC charges 0.52%/yr vs 0.62%/yr for TPIF.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и TPIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Timothy Plan International ETF (TPIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPLC показывает доходность 13.15%, а TPIF немного выше – 13.19%.

TPLC

1 день
-0.48%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
7.67%
С начала года
13.15%
1 год
14.41%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
Всё время*
11.20%

TPIF

1 день
0.19%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
6.32%
С начала года
13.19%
1 год
23.09%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
Всё время*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TPIF

Timothy Plan International ETF
$982.79K$1.01M$1.25M

TPLC

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
$780.42K$737.39K$1.64M

Сравнение доходности по годам TPLC и TPIF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		13.15%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%2.60%
TPIF
Timothy Plan International ETF		13.19%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%4.13%

Correlation

The correlation between TPLC and TPIF is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.76

The correlation between TPLC and TPIF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPLC и TPIF

Секторы
TPLC
TPIF

Промышленность

23.4%
25.2%

Технологии

18.6%
7.6%

Финансовые услуги

11.5%
24.8%

Коммунальные услуги

11.2%
8.6%

Здравоохранение

9.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

8.8%
5.7%

Энергетика

7.2%
5.6%

Сырьевые материалы

5.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

0.2%
2.4%

Недвижимость

0.2%
2.2%

Промышленность

TPLC
23.4%
TPIF
25.2%

Технологии

TPLC
18.6%
TPIF
7.6%

Финансовые услуги

TPLC
11.5%
TPIF
24.8%

Коммунальные услуги

TPLC
11.2%
TPIF
8.6%

Здравоохранение

TPLC
9.6%
TPIF
5.9%

Потребительский циклический сектор

TPLC
8.8%
TPIF
5.7%

Энергетика

TPLC
7.2%
TPIF
5.6%

Сырьевые материалы

TPLC
5.7%
TPIF
8.4%

Потребительский защитный сектор

TPLC
3.6%
TPIF
3.6%

Коммуникационные услуги

TPLC
0.2%
TPIF
2.4%

Недвижимость

TPLC
0.2%
TPIF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Timothy Plan International ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с BIBLTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с FDLS
Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с FZILXTPIF с JPSTTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD

Доходность на риск

TPLC vs. TPIF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPLC c TPIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Timothy Plan International ETF (TPIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLCTPIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.61

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.25

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.28

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

8.67

-1.75

TPLC vs. TPIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPIF равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и TPIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPLC и TPIF

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что больше максимальной просадки TPIF в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и TPIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCTPIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-34.02%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-10.19%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-11.68%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-32.11%

+10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-7.80%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.67%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и TPIF

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 3.02%, в то время как у Timothy Plan International ETF (TPIF) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCTPIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.90%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

12.64%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

14.42%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

15.79%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

18.22%

+1.50%

Сравнение комиссий TPLC и TPIF

TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TPIF в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и TPIF

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TPIF в 2.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.65%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.82%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

TPLC and TPIF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPIF has higher volatility (3.90%) compared to TPLC (3.02%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs TPIF's -34.02%.

On 5-year performance, TPIF leads with 8.24% vs 8.16% for TPLC. On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPIF has performed better with a 8.24% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.62% for TPIF.

TPIF has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.82% for TPLC.

TPLC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TPIF is Foreign Large Cap Equities. TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index, while TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index. Their fees differ too: 0.52% for TPLC and 0.62% for TPIF.

TPIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLC и TPIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор