Сравнение TPLC с PAMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC).
TPLC и PAMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPLC и PAMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPLC и PAMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 2.36% | 7.08% | 13.10% | 15.17% | -12.58% | 26.34% | 26.75% |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 2.88% | 1.54% | 26.20% | 19.30% | -12.15% | 13.15% | 34.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TPLC показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у PAMC с доходностью 2.88%.
TPLC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
PAMC
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLC и PAMC
TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PAMC в 0.60%.
Доходность на риск
TPLC vs. PAMC — Ранг доходности на риск
TPLC
PAMC
Сравнение TPLC c PAMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLC | PAMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 4.20 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLC | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TPLC и PAMC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLC и PAMC
Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности PAMC в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 0.89% | 0.89% | 0.88% | 0.89% | 1.06% | 0.61% | 0.81% | 0.67% |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.26% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPLC и PAMC
Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что больше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и PAMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPLC | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.02% | -27.04% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -13.60% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -27.04% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -6.30% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -7.66% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.52% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLC и PAMC
Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 4.44%, в то время как у Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPLC | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 9.01% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 14.66% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 21.61% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 20.42% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 20.82% | -0.76% |