PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с PAMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLC с PAMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index while PAMC tracks the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPLC returned 8.22%/yr vs 8.58%/yr for PAMC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TPLC charges 0.52%/yr vs 0.60%/yr for PAMC.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и PAMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у PAMC с доходностью 17.95%.

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

PAMC

1 день
0.20%
1 месяц
5.18%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLC и PAMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%26.75%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		17.95%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.03%

Correlation

The correlation between TPLC and PAMC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between TPLC and PAMC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPLC и PAMC

Секторы
TPLC
PAMC

Промышленность

23.2%
25.6%

Технологии

16.7%
14.1%

Финансовые услуги

11.8%
16.5%

Коммунальные услуги

11.6%
3.1%

Здравоохранение

9.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.1%

Энергетика

8.2%
10.8%

Сырьевые материалы

5.9%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.2%

Недвижимость

0.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

0.2%
0.8%

Промышленность

TPLC
23.2%
PAMC
25.6%

Технологии

TPLC
16.7%
PAMC
14.1%

Финансовые услуги

TPLC
11.8%
PAMC
16.5%

Коммунальные услуги

TPLC
11.6%
PAMC
3.1%

Здравоохранение

TPLC
9.3%
PAMC
3.4%

Потребительский циклический сектор

TPLC
9.0%
PAMC
12.1%

Энергетика

TPLC
8.2%
PAMC
10.8%

Сырьевые материалы

TPLC
5.9%
PAMC
5.4%

Потребительский защитный сектор

TPLC
3.8%
PAMC
4.2%

Недвижимость

TPLC
0.3%
PAMC
4.1%

Коммуникационные услуги

TPLC
0.2%
PAMC
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS
Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с XMHQPAMC с SPYPAMC с VTI

Доходность на риск

TPLC vs. PAMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c PAMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCPAMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.55

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.26

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.79

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

10.32

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. PAMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAMC равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и PAMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCPAMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.55

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.77

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TPLC и PAMC

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что больше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и PAMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCPAMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-27.04%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-10.24%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-26.07%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-27.04%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-7.47%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.76%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и PAMC

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 2.70%, в то время как у Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCPAMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.65%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

14.17%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

18.44%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

20.40%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

20.73%

-0.84%

Сравнение комиссий TPLC и PAMC

TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PAMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и PAMC

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PAMC в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

TPLC and PAMC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAMC has higher volatility (5.65%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs PAMC's -27.04%.

On 5-year performance, PAMC leads with 8.58% vs 8.22% for TPLC. On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAMC has performed better with a 8.58% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.84% for TPLC.

TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index, while PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Pacer. Their fees differ too: 0.52% for TPLC and 0.60% for PAMC.

PAMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLC и PAMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор