PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPLC с NUMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLC с NUMG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index while NUMG tracks the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPLC returned 8.62%/yr vs -0.44%/yr for NUMG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TPLC charges 0.52%/yr vs 0.30%/yr for NUMG.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -2.71%.

TPLC

1 день
0.94%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
6.39%
С начала года
11.58%
1 год
13.18%
3 года*
12.32%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

NUMG

1 день
-0.26%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-3.35%
С начала года
-2.71%
1 год
-2.73%
3 года*
4.75%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLC и NUMG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		11.58%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%8.32%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-2.71%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%8.78%

Correlation

The correlation between TPLC and NUMG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.84

The correlation between TPLC and NUMG shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPLC и NUMG

Секторы
TPLC
NUMG

Промышленность

22.6%
24.6%

Технологии

19.0%
33.4%

Финансовые услуги

11.6%
6.4%

Коммунальные услуги

11.0%
1.2%

Здравоохранение

9.5%
13.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.6%

Энергетика

7.6%

-

Сырьевые материалы

6.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммуникационные услуги

0.3%
5.2%

Недвижимость

0.2%
3.1%

Промышленность

TPLC
22.6%
NUMG
24.6%

Технологии

TPLC
19.0%
NUMG
33.4%

Финансовые услуги

TPLC
11.6%
NUMG
6.4%

Коммунальные услуги

TPLC
11.0%
NUMG
1.2%

Здравоохранение

TPLC
9.5%
NUMG
13.5%

Потребительский циклический сектор

TPLC
8.6%
NUMG
10.6%

Энергетика

TPLC
7.6%
NUMG

-

Сырьевые материалы

TPLC
6.0%
NUMG
2.0%

Потребительский защитный сектор

TPLC
3.6%
NUMG

-

Коммуникационные услуги

TPLC
0.3%
NUMG
5.2%

Недвижимость

TPLC
0.2%
NUMG
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с BIBLTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с FDLS
Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с VOONUMG с SPY

Доходность на риск

TPLC vs. NUMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLCNUMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.15

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
-0.08

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.14

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

-0.35

+6.56

TPLC vs. NUMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа NUMG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPLC и NUMG

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, примерно равная максимальной просадке NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и NUMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCNUMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-38.85%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-19.71%

+12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-26.58%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-38.85%

+17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-11.44%

+11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-11.37%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

7.92%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и NUMG

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 2.55%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCNUMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.70%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

15.14%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

18.79%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

22.98%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

21.83%

-2.05%

Сравнение комиссий TPLC и NUMG

TPLC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии NUMG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и NUMG

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности NUMG в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.83%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPLC and NUMG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (4.70%) compared to TPLC (2.55%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs NUMG's -38.85%.

On 5-year performance, TPLC leads with 8.62% vs -0.44% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPLC has performed better with a 8.62% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

TPLC has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.01% for NUMG.

TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index, while NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. They also come from different issuers: Timothy Plan and Nuveen. Their fees differ too: 0.52% for TPLC and 0.30% for NUMG.

TPLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLC и NUMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор