Сравнение TPL с USD=X
TPL (Texas Pacific Land Corporation) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности TPL и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам TPL и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPL vs. USD=X — Ранг доходности на риск
TPL
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TPL c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPL | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPL и USD=X
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPL | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | 0.00% | -73.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | 0.00% | -31.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.22% | 0.00% | -52.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | 0.00% | -52.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.46% | 0.00% | -65.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.65% | 0.00% | -33.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | 0.00% | -27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 0.00% | +17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и USD=X
Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPL | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 0.00% | +14.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.06% | 0.00% | +38.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.87% | 0.00% | +46.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 0.00% | +46.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 0.00% | +47.10% |
Часто задаваемые вопросы
TPL has higher volatility (14.23%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TPL и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор