PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIF с TPLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPIF (Timothy Plan International ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both exchange-traded funds - TPIF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Victory International Volatility Weighted BRI Index, while TPLC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPIF returned 7.78%/yr vs 8.38%/yr for TPLC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPIF показывает доходность 10.02%, а TPLC немного ниже – 9.56%.

TPIF

1 день
0.56%
1 месяц
0.67%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.97%
1 год
22.68%
3 года*
17.93%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—

TPLC

1 день
0.71%
1 месяц
1.76%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.14%
1 год
13.72%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIF и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		10.02%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%3.65%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		9.56%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%2.83%

Correlation

The correlation between TPIF and TPLC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.77

The correlation between TPIF and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPIF и TPLC

Секторы
TPIF
TPLC

Финансовые услуги

24.5%
11.8%

Промышленность

23.6%
23.2%

Сырьевые материалы

9.2%
5.9%

Коммунальные услуги

8.5%
11.6%

Технологии

7.1%
16.7%

Потребительский циклический сектор

6.1%
9.0%

Энергетика

6.0%
8.2%

Здравоохранение

5.8%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.2%

Недвижимость

2.3%
0.3%

Финансовые услуги

TPIF
24.5%
TPLC
11.8%

Промышленность

TPIF
23.6%
TPLC
23.2%

Сырьевые материалы

TPIF
9.2%
TPLC
5.9%

Коммунальные услуги

TPIF
8.5%
TPLC
11.6%

Технологии

TPIF
7.1%
TPLC
16.7%

Потребительский циклический сектор

TPIF
6.1%
TPLC
9.0%

Энергетика

TPIF
6.0%
TPLC
8.2%

Здравоохранение

TPIF
5.8%
TPLC
9.3%

Потребительский защитный сектор

TPIF
3.7%
TPLC
3.8%

Коммуникационные услуги

TPIF
2.5%
TPLC
0.2%

Недвижимость

TPIF
2.3%
TPLC
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с JPSTTPIF с FZILXTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS

Доходность на риск

TPIF vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIFTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.20

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.78

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.82

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

6.47

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIF vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIFTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.20

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TPIF и TPLC

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIFTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-38.02%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-7.58%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-18.18%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-21.63%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-5.29%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.13%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и TPLC

Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIFTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.72%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

8.47%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

11.50%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.14%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

19.88%

-1.59%

Сравнение комиссий TPIF и TPLC

TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и TPLC

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности TPLC в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.60%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.83%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

TPIF and TPLC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPIF has higher volatility (4.58%) compared to TPLC (2.72%). In terms of maximum drawdown, TPIF dropped -34.02% vs TPLC's -38.02%.

On 5-year performance, TPLC leads with 8.38% vs 7.78% for TPIF. On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPLC has performed better with a 8.38% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.62% for TPIF.

TPIF has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.83% for TPLC.

TPIF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TPLC is Mid Cap Growth Equities. TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Their fees differ too: 0.62% for TPIF and 0.52% for TPLC.

TPIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIF и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор