Сравнение TPHD с TPFI
TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and TPFI (Timothy Plan Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while TPFI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Timothy Plan. TPHD is passively managed, while TPFI is actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.55%/yr for TPFI.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и TPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPHD
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
TPFI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPHD и TPFI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 3.46% |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | -0.28% |
Correlation
The correlation between TPHD and TPFI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPHD vs. TPFI — Ранг доходности на риск
TPHD
TPFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TPHD c TPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Timothy Plan Fixed Income ETF (TPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPHD | TPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPHD и TPFI
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки TPFI в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и TPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPHD | TPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -1.66% | -40.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -0.50% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и TPFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPHD | TPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 3.86% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 3.86% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 3.86% | +15.66% |
Сравнение комиссий TPHD и TPFI
TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TPFI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и TPFI
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности TPFI в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.91% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
TPHD and TPFI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for TPFI.
TPHD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.70% for TPFI.
TPHD is categorized as Mid Cap Value Equities, while TPFI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.55% for TPFI.
Подберите оптимальное распределение для TPHD и TPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор