Сравнение TPFI с TPSC
TPFI (Timothy Plan Fixed Income ETF) and TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - TPFI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Timothy Plan, while TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. TPFI is actively managed, while TPSC is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPFI charges 0.55%/yr vs 0.52%/yr for TPSC.
Доходность
Сравнение доходности TPFI и TPSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPSC
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 17.14%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFI и TPSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | -0.28% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 7.29% |
Correlation
The correlation between TPFI and TPSC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFI vs. TPSC — Ранг доходности на риск
TPFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TPSC
Сравнение TPFI c TPSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fixed Income ETF (TPFI) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFI | TPSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFI и TPSC
Максимальная просадка TPFI за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFI и TPSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFI | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -41.79% | +40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -8.29% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFI и TPSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFI | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 15.37% | -11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 19.81% | -15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 24.30% | -20.44% |
Сравнение комиссий TPFI и TPSC
TPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TPSC в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFI и TPSC
Дивидендная доходность TPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности TPSC в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.02% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
TPFI and TPSC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for TPFI.
TPSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.70% for TPFI.
TPFI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while TPSC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for TPFI and 0.52% for TPSC.
Подберите оптимальное распределение для TPFI и TPSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор