PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHAX с TCGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPHAX с TCGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX).

TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г.. TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TPHAX и TCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPHAX и TCGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		-0.71%7.57%7.95%12.24%-12.24%5.69%6.12%16.60%-4.66%6.22%
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, TPHAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у TCGAX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции TPHAX превзошли акции TCGAX по среднегодовой доходности: 5.13% против 3.89% соответственно.

TPHAX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.65%
1 год
6.14%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.33%
10 лет*
5.13%

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Yield Bond Fund

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Часто сравнивают с TPHAX:
TPHAX с TSGAXTPHAX с TPIAXTPHAX с TFIAXTPHAX с CWFIXTPHAX с TAAGXTPHAX с FIQTXTPHAX с TLGAX
Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TPIAXTCGAX с TSGAXTCGAX с TFIAXTCGAX с TAAGX

Сравнение комиссий TPHAX и TCGAX

TPHAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TCGAX в 1.04%.

TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund

Доходность на риск

TPHAX vs. TCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHAX
Ранг доходности на риск TPHAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHAX c TCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHAXTCGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.16

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.64

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.52

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

6.33

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHAX vs. TCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHAX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа TCGAX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHAX и TCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHAXTCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.16

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.33

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.47

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.30

+0.59

Корреляция

Корреляция между TPHAX и TCGAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHAX и TCGAX

Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности TCGAX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		5.84%5.39%5.75%5.35%4.60%4.23%4.26%4.11%4.13%3.55%3.88%4.72%
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%

Просадки

Сравнение просадок TPHAX и TCGAX

Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки TCGAX в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и TCGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHAXTCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-40.54%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-6.87%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-17.77%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-20.35%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-4.11%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-6.31%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.65%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHAX и TCGAX

Текущая волатильность для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) составляет 1.60%, в то время как у Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHAXTCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

3.36%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

5.28%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

8.95%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

7.71%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

8.29%

-3.43%