Сравнение TPHAX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TPHAX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHAX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | -0.71% | 7.57% | 7.95% | 12.24% | -12.24% | 5.69% | 6.12% | 16.60% | -4.66% | 6.22% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TPHAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции TPHAX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.13% против 6.88% соответственно.
TPHAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 5.13%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHAX и PRCPX
TPHAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
TPHAX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
TPHAX
PRCPX
Сравнение TPHAX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHAX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 3.49 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 5.55 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.93 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.86 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 22.46 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 3.49 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.24 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.88 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TPHAX и PRCPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHAX и PRCPX
Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | 5.84% | 5.39% | 5.75% | 5.35% | 4.60% | 4.23% | 4.26% | 4.11% | 4.13% | 3.55% | 3.88% | 4.72% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок TPHAX и PRCPX
Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -23.07% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.03% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -14.34% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -23.07% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.24% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -3.16% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.66% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHAX и PRCPX
Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.24% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.48% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 4.12% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 4.79% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.45% | -0.59% |