Сравнение TPFI с EUSB
TPFI (Timothy Plan Fixed Income ETF) and EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. TPFI is actively managed, while EUSB is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TPFI charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for EUSB.
Доходность
Сравнение доходности TPFI и EUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFI и EUSB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | -0.28% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.31% |
Correlation
The correlation between TPFI and EUSB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFI vs. EUSB — Ранг доходности на риск
TPFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EUSB
Сравнение TPFI c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fixed Income ETF (TPFI) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFI | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFI и EUSB
Максимальная просадка TPFI за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFI и EUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFI | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -17.87% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.32% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -6.39% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFI и EUSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFI | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.49% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 5.78% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 5.38% | -1.52% |
Сравнение комиссий TPFI и EUSB
TPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFI и EUSB
Дивидендная доходность TPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности EUSB в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.98% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFI and EUSB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for TPFI.
EUSB has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.70% for TPFI.
They also come from different issuers: Timothy Plan and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TPFI and 0.12% for EUSB.
Подберите оптимальное распределение для TPFI и EUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор