Сравнение TPFG с SPXM
TPFG (Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TPFG is passively managed, while SPXM is actively managed. TPFG charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности TPFG и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFG
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFG и SPXM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | -0.76% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFG vs. SPXM — Ранг доходности на риск
TPFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXM
Сравнение TPFG c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF (TPFG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFG | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFG и SPXM
Максимальная просадка TPFG за все время составила -9.58%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFG и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -5.08% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -0.75% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -0.78% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFG и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.98% | 7.65% | +25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 7.59% | +25.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 7.59% | +25.39% |
Сравнение комиссий TPFG и SPXM
TPFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFG и SPXM
TPFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for TPFG.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for TPFG.
They also come from different issuers: Timothy Plan and Azoria. Their fees differ too: 0.59% for TPFG and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для TPFG и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор