Сравнение TPFG с BBUS
TPFG (Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TPFG tracks the Victory Free Cash Flow Growth BRI Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPFG charges 0.59%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности TPFG и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFG
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFG и BBUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | -0.76% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 4.86% |
Correlation
The correlation between TPFG and BBUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFG vs. BBUS — Ранг доходности на риск
TPFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBUS
Сравнение TPFG c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF (TPFG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFG | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFG и BBUS
Максимальная просадка TPFG за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFG и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFG | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -35.35% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -0.99% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -5.40% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFG и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFG | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.98% | 12.58% | +20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 17.14% | +15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 19.53% | +13.45% |
Сравнение комиссий TPFG и BBUS
TPFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFG и BBUS
TPFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFG and BBUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.59% for TPFG.
BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for TPFG.
TPFG tracks Victory Free Cash Flow Growth BRI Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for TPFG and 0.02% for BBUS.
Подберите оптимальное распределение для TPFG и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор