PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.TO с VXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPE.TO с VXM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO).

TPE.TO и VXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и VXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPE.TO и VXM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.51%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%16.38%-6.63%17.27%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		6.94%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%

Доходность по периодам

С начала года, TPE.TO показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у VXM.TO с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции TPE.TO уступали акциям VXM.TO по среднегодовой доходности: 9.42% против 13.43% соответственно.

TPE.TO

1 день
3.00%
1 месяц
-6.15%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.21%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.20%
10 лет*
9.42%

VXM.TO

1 день
2.30%
1 месяц
-5.49%
С начала года
6.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
42.61%
3 года*
28.58%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с AVDV
Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий TPE.TO и VXM.TO

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VXM.TO в 0.66%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

TPE.TO vs. VXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c VXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPE.TOVXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.69

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.48

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.61

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

15.88

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPE.TO vs. VXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VXM.TO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и VXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPE.TOVXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.69

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.35

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

-0.02

Корреляция

Корреляция между TPE.TO и VXM.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и VXM.TO

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VXM.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.29%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%0.00%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.20%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и VXM.TO

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки VXM.TO в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и VXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPE.TOVXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-42.73%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.23%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-14.47%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-42.73%

+15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.87%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.57%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.55%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и VXM.TO

TD International Equity Index ETF (TPE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPE.TOVXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.23%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

9.51%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

16.00%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

14.55%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

16.97%

-2.25%