PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.TO с TQGM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPE.TO с TQGM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO).

TPE.TO и TQGM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. TQGM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и TQGM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPE.TO и TQGM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		3.87%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%0.36%
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		3.89%20.97%25.26%8.13%-4.74%12.19%0.64%-0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPE.TO показывает доходность 3.87%, а TQGM.TO немного выше – 3.89%.

TPE.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.30%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.30%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.56%

TQGM.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-1.76%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.45%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

TD Q Global Multifactor ETF

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDV
Часто сравнивают с TQGM.TO:
TQGM.TO с IS.TOTQGM.TO с ZMI.TOTQGM.TO с HURA.TOTQGM.TO с TCSH.TOTQGM.TO с TBAL.TOTQGM.TO с TTP.TOTQGM.TO с TGRO.TO

Сравнение комиссий TPE.TO и TQGM.TO

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TQGM.TO в 0.45%.

TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF
TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

TPE.TO vs. TQGM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TQGM.TO
Ранг доходности на риск TQGM.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGM.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGM.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGM.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGM.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c TQGM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPE.TOTQGM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.67

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.30

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.26

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

9.92

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPE.TO vs. TQGM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQGM.TO равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и TQGM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPE.TOTQGM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.67

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.80

-0.18

Корреляция

Корреляция между TPE.TO и TQGM.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и TQGM.TO

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности TQGM.TO в 1.31%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.26%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		1.31%1.36%2.18%2.67%2.82%2.40%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и TQGM.TO

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что больше максимальной просадки TQGM.TO в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и TQGM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPE.TOTQGM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-24.34%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.39%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-14.62%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-2.68%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.55%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.17%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и TQGM.TO

TD International Equity Index ETF (TPE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQGM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPE.TOTQGM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

4.83%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

8.66%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

12.87%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

10.80%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

12.44%

+2.28%