PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.TO с TILV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPE.TO с TILV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO).

TPE.TO и TILV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и TILV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPE.TO и TILV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.51%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%7.02%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.13%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, TPE.TO показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у TILV.TO с доходностью 9.13%.

TPE.TO

1 день
3.00%
1 месяц
-6.15%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.21%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.20%
10 лет*
9.42%

TILV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-2.20%
С начала года
9.13%
6 месяцев
11.75%
1 год
18.26%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

TD Q International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с AVDV
Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TO

Сравнение комиссий TPE.TO и TILV.TO

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TILV.TO в 0.40%.

TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF
TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

TPE.TO vs. TILV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c TILV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPE.TOTILV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.59

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.14

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.42

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

9.39

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPE.TO vs. TILV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILV.TO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и TILV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPE.TOTILV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.71

-0.09

Корреляция

Корреляция между TPE.TO и TILV.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и TILV.TO

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности TILV.TO в 2.89%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.29%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.89%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и TILV.TO

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, примерно равная максимальной просадке TILV.TO в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и TILV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPE.TOTILV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-26.64%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-7.21%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-16.32%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-2.20%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.31%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.96%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и TILV.TO

TD International Equity Index ETF (TPE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPE.TOTILV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.49%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

7.79%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

11.51%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

9.90%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

11.57%

+3.15%